Anno di corso: 1

Crediti: 6
Crediti: 6
Crediti: 9
Crediti: 6
Crediti: 3
Tipo: Lingua/Prova Finale
Crediti: 3
Tipo: Lingua/Prova Finale
Crediti: 3
Tipo: Lingua/Prova Finale
Crediti: 3
Tipo: Lingua/Prova Finale
Crediti: 3
Tipo: Altro

Anno di corso: 2

Anno di corso: 3

Crediti: 6
Crediti: 6
Crediti: 6
Crediti: 6
Crediti: 6
Crediti: 12
Tipo: A scelta dello studente
Crediti: 6
Tipo: Lingua/Prova Finale

MATEMATICA FINANZIARIA

Scheda dell'insegnamento

Anno accademico di regolamento: 
2013/2014
Anno di corso: 
3
Anno accademico di erogazione: 
2015/2016
Tipo di attività: 
Obbligatorio a scelta
Lingua: 
Italiano
Crediti: 
6
Ciclo: 
Secondo Semestre
Ore di attivita' didattica: 
42
Prerequisiti: 

Analisi I e Algebra Lineare.

Moduli

Metodi di valutazione

Tipo di esame: 
Orale
Modalita' di verifica dell'apprendimento: 

ESAME SCRITTO

Valutazione: 
Voto Finale

Obiettivi formativi

Questo insegnamento, fornisce gli strumenti di base della Finanza Matematica a tempo discreto.

Contenuti

Operazioni finanziarie elementari. Grandezze fondamentali della matematica finanziaria: fattori e tassi. Capitalizzazione e attualizzazione. Regime di capitalizzazione semplice, Tassi equivalenti nei vari regimi finanziari.Rendite. TIR. Metodo di Newton. Struttura per scadenza dei tassi d'interesse.Binomial Asset Pricing Model. Formule di Prezzamento. Teorema Fondamentale per derivati di tipo europeo. Martingale a tempo discreto. Tempi d' arresto. Derivati di tipo americano. Formula di prezzamento derivati di tipo americano.

Programma esteso

Operazioni finanziarie elementari. Grandezze fondamentali della matematica finanziaria: fattori e tassi. Capitalizzazione e attualizzazione. Regime di capitalizzazione semplice, Tassi equivalenti nei vari regimi finanziari.Rendite. TIR. Metodo di Nwton. Struttura per scadenza dei tassi d'interesse.Binomial Asset Pricing Model. Formule di Prezzamento. Teorema Fondamentale per derivati di tipo europeo. Martingale a tempo discreto. Tempi d' arresto. Derivati di tipo americano. Formual di prezzamento derivati di tipo americano.

Bibliografia consigliata

Introduzione alla finanza matematica. Cesari
The McGraw-Hill Companies Stochastic Calculus for Finance Shreve (Springer) Altro materiale verrà indicato in classe.

Metodi didattici

LEZIONI FRONTALI