Il corso affronta le tematiche fondamentali della teoria e metodologia econometrica, utili per lo studio delle proprietà empiriche delle serie storiche finanziarie e macroeconomiche, con alcuni approfondimenti tematici condotti in laboratorio informatico. Nella prima parte, di carattere generale, vengono forniti gli strumenti econometrici di base relativi alla specificazione e stima della funzione di regressione, nonché alla verifica delle ipotesi. Allo studio degli strumenti teorici farà quindi seguito il loro utilizzo per la verifica dei modelli di base dell’economia finanziaria, la selezione di portafoglio e l’analisi della performance. Nella seconda parte, vengono forniti strumenti econometrici avanzati per la modellazione dei prezzi e rendimenti delle attività finanziarie e della loro volatilità. Tra le applicazioni dei modelli di serie storica, sono previste la specificazione, stima e previsione della media e varianza condizionale dei rendimenti, la previsione del valore a rischio e lo studio delle relazioni di lungo periodi tra i prezzi delle attività finanziarie e le loro determinanti fondamentali.