Risk measures:
Artzner, Delbaen, Eber e Heath (1999): “Coherent measures of risk”, Mathematical Finance. Duffie, Pan (1997): “An Overview of Value at Risk”. Hull (2000):“Options, futures and other derivatives”; Prentice Hall. Jorion (2000): “Value at Risk”, Mc Graw Hill. Meucci (2005): “Risk and asset allocation”, Springer Finance. Wilmott (2003):“Introduzione alla Finanza Quantitativa”, Egea.
Statistica dei mercati finanziari:
1. Nelsen, R. B., An Introduction to Copulas, Springer, 2006.
2. Karlin S. and Taylor, H.M., A First Course in Stochastic Processes. Academic Press, 1975.
3. Materiale didattico messo a disposizione dal docente