TECNICHE DI ASSET LIABILITY MANAGEMENT

Scheda dell'insegnamento

Anno accademico di regolamento: 
2014/2015
Anno di corso: 
2
Anno accademico di erogazione: 
2015/2016
Tipologia di insegnamento: 
Affine/Integrativa
Tipo di attività: 
Obbligatorio a scelta
Settore disciplinare: 
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (SECS-P/11)
Crediti: 
4
Ciclo: 
Primo Semestre
Prerequisiti: 

NON ESISTONO PROPEDEUTICITA'

Metodi di valutazione

Modalita' di verifica dell'apprendimento: 

ESAME ORALE

Valutazione: 
Voto Finale

Obiettivi formativi

 Conoscenza e comprensione: il corso intende fornire allo studente conoscenze per approfondire specifici aspetti della gestione degli intermediari finanziari, quali il risk management e l’investment banking
 Capacità di applicare conoscenza e comprensione: il percorso formativo si propone di far acquisire capacità di comprensione e analisi che consentano il collegamento tra i concetti teorici di base (modelli di valutazione degli assets; modelli di misurazione dei rischi) e le loro applicazioni al mondo reale attraverso la soluzione di problemi concreti

 Autonomia di giudizio: lo studente al termine del corso svilupperà autonomia di giudizio e capacità critiche funzionali a carriere nel settore del risk management e dell’investment banking
 Abilità comunicative: a conclusione del corso, lo studente avrà acquisito la capacità di risolvere con gli strumenti di analisi acquisiti problemi gestionali legati alla misurazione dei rischi o riferiti alla ottimizzazione delle fonti finanziarie. Sarà in grado di comunicare in forma scritta e orale i contenuti disciplinari dell’insegnamento, dimostrando sia capacità di comprensione, che autonomia di giudizio.

 Capacità di apprendimento: a conclusione del corso, lo studente avrà sviluppato capacità di apprendimento che gli consentiranno di prendere decisioni finanziarie in un contesto di incertezza

Contenuti

Il corso si concentra su due tra le diverse classi di rischio che incidono sulla redditività e solvibilità di una banca: il rischio di interesse e il rischio di liquidità. Obiettivo del corso è quello di analizzare le metodologie e le tecniche sviluppate per gestire in modo integrato i flussi finanziari della banca. All’interno del corso si prenderanno altresì in considerazione gli aspetti organizzativi della gestione integrata Attivo-Passivo e i più recenti sviluppi normativi in tema di rischio di tasso e di liquidità (Basilea 2, II pilastro; Basilea 3).

1. Il rischio di interesse nel banking book
2. Il rischio di liquidità
3. La normativa e le indicazioni degli organi di vigilanza

Metodi didattici

LEZIONE FRONTALE IN AULA