PORTFOLIO THEORY

Scheda dell'insegnamento

Anno accademico di regolamento: 
2015/2016
Anno di corso: 
1
Anno accademico di erogazione: 
2015/2016
Tipologia di insegnamento: 
Caratterizzante
Tipo di attività: 
Obbligatorio
Settore disciplinare: 
METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE (SECS-S/06)
Docenti: 
ZAMBRUNO GIOVANNI
Crediti: 
6
Ciclo: 
Annualita' Singola
Modulo/partizione di: 
Ore di attivita' didattica: 
47

Metodi di valutazione

Modalita' di verifica dell'apprendimento: 

ESAME ORALE

Valutazione: 
Voto Finale

Obiettivi formativi

 Conoscenza e comprensione:
Il corso fornisce indicazioni su concetti e procedure, la cui comprensione è supportata dalle pregresse conoscenze matematico-statistiche e istituzionali, unite a un costante riferimento alla realtà finanziaria (ad esempio l’interpretazione finanziaria delle variabili duali).

 Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Le applicazioni risiedono principalmente nella costruzione delle frontiere efficienti sulla base di un dato insieme di investimenti disponibili: i risultati sono poi commentati e si evidenzia che questi sono pienamente conformi alla prassi operativa del mercato finanziario.

 Autonomia di giudizio:
Lo studente sarà in grado di individuare secondo i suoi criteri personali i modelli più efficaci di selezione e gestione del portafoglio, determinandone autonomamente gli obiettivi e i vincoli.

 Abilità comunicative:
Lo studente potrà illustrare i risultati con commenti personali a diversi livelli di comunicazione (tecnica, scientifica, operativa, divulgativa).

 Capacità di apprendimento:
Il corso fornirà gli strumenti matematici e sistematici per la selezione e gestione del portafoglio finanziario, anche mediante esemplificazioni tramite PC, per facilitare la comprensione delle interazioni sussistenti tra l’approccio teorico e la applicazione operativa..

Contenuti

Complementi di Algebra Lineare: autovalori, autovettori, forme quadratiche.
Ottimizzazione libera e vincolata: Programmazione Lineare, metodi di Lagrange e Kuhn-Tucker.
Cenni di Teoria delle Decisioni: dominanze, funzioni di utilità.
Selezione del Portafoglio: diversificazione, modello di Markowitz con e senza vendite allo scoperto e/o investimenti non rischiosi, equilibrio di mercato, CAPM.

Metodi didattici

LEZIONI FRONTALI IN AULA