DERIVATIVES

Scheda dell'insegnamento

Anno accademico di regolamento: 
2015/2016
Anno di corso: 
1
Anno accademico di erogazione: 
2015/2016
Tipologia di insegnamento: 
Caratterizzante
Tipo di attività: 
Obbligatorio
Settore disciplinare: 
METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE (SECS-S/06)
Docenti: 
GAMBARO ANNA MARIA
Crediti: 
6
Ciclo: 
Annualita' Singola
Modulo/partizione di: 
Ore di attivita' didattica: 
47

Metodi di valutazione

Modalita' di verifica dell'apprendimento: 

ESAME ORALE

Valutazione: 
Voto Finale

Obiettivi formativi

Gli studenti devono ovviamente comprendere gli argomenti trattati (knowledge and understanding); inoltre, considero fondamentale che gli studenti ricordino e stabiliscano dei collegamenti con i concetti di base di matematica e statistica insegnati nei corsi precedenti.
E’ mia abitudine presentare esempi di implementazioni dei modelli trattati in Excel o Matlab, stimolando gli studenti a svilupparne di propri; mostro esempi tratti dalle analitiche di Bloomberg, per cui ho organizzato una specifica attività di tutoraggio (applying knowledge and understanding).
Occasionalmente, condivido o leggo in aula articoli giornalistici sul tema degli strumenti derivati, al fine di sviluppare lo spirito critico degli studenti (making judgments).
L’apprendimento viene verificato attraverso un esame scritto e un orale, che di norma si tiene entro una settimana dallo scritto. Considero fondamentale l’esame orale in quanto il laureato in Economia e Finanza deve essere in grado di sostenere un colloquio tecnico sugli strumenti derivati (communication skills).

Contenuti

Il corso tratta dei più semplici modelli di mercato finanziario in tempo discreto e continuo, con specifico riferimento al problema del pricing degli strumenti derivati. Si assume una conoscenza elementare degli strumenti derivati più semplici e una buona conoscenza dei concetti base di matematica, probabilità e statistica dei corsi della laurea triennale.
Le unità didattiche componenti il corso sono le seguenti: concetti base sulle opzioni, modello binomiale, modelli uniperiodali, modelli multiperiodali, modelli in tempo continuo, modello di Black-Scholes, modello di Vasicek, modello di Merton.

Metodi didattici

LEZIONI FRONTALI IN AULA