STATISTICA ECONOMICA M

Scheda dell'insegnamento

Anno accademico di regolamento: 
2015/2016
Anno di corso: 
1
Anno accademico di erogazione: 
2015/2016
Tipo di attività: 
Obbligatorio
Crediti: 
6
Ciclo: 
Secondo Semestre
Ore di attivita' didattica: 
42
Prerequisiti: 

Serie Storiche, Inferenza, Regressione

Moduli

Metodi di valutazione

Tipo di esame: 
Orale
Modalita' di verifica dell'apprendimento: 

Problema economico-statistico da risolvere in R

Valutazione: 
Voto Finale

Obiettivi formativi

Al termine del corso lo studente sarà in grado di risolvere alcuni problemi economico-statistici implementando modelli in R

Contenuti

Nella prima parte dell’insegnamento, si applicano i metodi visti nel modulo di Serie Storiche Economiche a dati e problemi reali usando i pacchetti R e Gretl. La seconda parte del corso copre teoria e metodi dei modelli a componenti non osservabili univariati e multivariati e gli stessi vengono applicati a dati e problemi reali usando il pacchetto R FKAS.

Programma esteso

VAR stazionari applicati con R e Gretl
Test di cointegrazione applicati con R e Gretl
Stima di VECM con R e Gretl
I modelli UCM e la forma state space
Inferenza e previsione per modelli in forma state space
Il pacchetto R KFAS per la stima di modelli in forma state space
Modelli UCM multivariati e relazioni con cointegrazione e common features
Applicazioni economiche, sociali e aziendali
Analisi del ciclo economico (UCM e altri metodi)

Bibliografia consigliata

Pelagatti (2015) Time Series Modelling with Unobserved Components, Chapman & Hall/CRC. Per gli iscritti scaricabile dal sito e-learning.

Modalità di erogazione

Convenzionale

Metodi didattici

Laboratorio informatico