Anno di corso: 1

Anno di corso: 2

Anno di corso: 3

Crediti: 4
Crediti: 9
Crediti: 4
Crediti: 6
Crediti: 8
Crediti: 12
Tipo: A scelta dello studente
Crediti: 3
Tipo: Lingua/Prova Finale

FONDAMENTI DI FINANZA QUANTITATIVA

Scheda dell'insegnamento

Anno accademico di regolamento: 
2015/2016
Anno di corso: 
3
Anno accademico di erogazione: 
2017/2018
Tipo di attività: 
Obbligatorio a scelta
Lingua: 
Italiano
Crediti: 
4
Ciclo: 
Primo Semestre
Ore di attivita' didattica: 
33
Prerequisiti: 

L’esame di Metodi Matematici è propedeutico.

Moduli

Metodi di valutazione

Modalita' di verifica dell'apprendimento: 

Esame scritto

Valutazione: 
Voto Finale

Obiettivi formativi

L’obiettivo è quello di fornire agli studenti la conoscenza dei modelli matematici basilari utilizzati in finanza nell’ambito della selezione del portafoglio e dell’asset pricing in tempo continuo e discreto.

Contenuti

Modelli matematici per la valutazione e gestione di titoli obbligazionari, azionari e derivati

Programma esteso

Titoli obbligazionari e immunizzazione: Richiami obbligazioni; Rischio
di tasso e duration; Calcolo della duration e proprietà; Convessità;
Teoremi di immunizzazione.
Scelta in condizioni di incertezza e teoria del portafoglio: Teoria dell’utilità attesa; Dominanza stocastica di primo
e secondo ordine; Criterio media-varianza; Selezione di portafoglio
media-varianza; Modello di Markowitz.
Strumenti derivati: Valutazione di forward e opzioni; Modello binomiale; Modello di Black-Scholes.

Bibliografia consigliata

G. Scandolo Matematica finanziaria AMON 2013

J. C. Hull Opzioni, futures e altri derivati. Edizione italiana a cura di E. Barone Pearson (VI edizione)

Modalità di erogazione

Convenzionale

Metodi didattici

Lezioni e esercitazioni