ANALISI DELLE SERIE ECONOMICHE TEMPORALI E LONGITUDINALI M

Scheda dell'insegnamento

Anno accademico di regolamento: 
2016/2017
Anno di corso: 
1
Anno accademico di erogazione: 
2016/2017
Tipo di attività: 
Obbligatorio
Crediti: 
12
Ciclo: 
Secondo Semestre
Ore di attivita' didattica: 
84
Prerequisiti: 

Nessuna. Tuttavia sono date per acquisite le nozioni di base di econometria, microeconomia e macroeconomia.
Serie storiche economiche

Questa attività formativa non prevede alcuna propedeuticità. Tuttavia sono date per acquisite le nozioni di base di econometria, microeconomia e macroeconomia

Moduli

Metodi di valutazione

Tipo di esame: 
Orale
Modalita' di verifica dell'apprendimento: 

L’esame consiste in una prova scritta e interpretazione dei risultati prodotti in laboratorio.

Serie storiche economiche

Esame teorico e pratico

Valutazione: 
Voto Finale

Obiettivi formativi

Il corso si propone di fornire allo studente strumenti avanzati, di natura teorica e applicata, riguardanti i modelli per dati panel, i modelli per variabili dipendenti qualitative, “censurate” o “troncate”, i modelli per dati count e i modelli di durata.
Al termine del corso, lo studente sarà in grado di applicare quanto appreso a casi reali, avendo sviluppato un’adeguata capacità critica per quanto riguarda la scelta degli strumenti e l’interpretazione dei risultati.

Serie storiche economiche

Il corso fornisce allo studente strumenti avanzati per l’analisi di serie storiche univariate e multivariate, a fini sia previsivi, sia interpretativi dei fenomeni economici e delle loro dinamiche.

Contenuti

Microeconometria

• Introduzione, motivazione e definizioni
• Modelli per serie storiche pooled
• Modelli per dati longitudinali
• Dati panel e modelli two-way
• Dati panel e modelli dinamici
• Modelli per variabili dipendenti qualitative: scelte binarie
• Modelli per variabili dipendenti qualitative: scelte multiple
• Modelli per variabili limitate: censura e troncamento
• Modelli per dati count
• Modelli di durata

Serie storiche economiche

Richiami dei modelli ARMA e ARIMA
Il problema della non stazionarietà delle serie univariate
Test di stazionarietà
Modelli vettoriali stazionari (VARMA)
Modelli vettoriali autoregressivi (VAR)
Cointegrazione nei modelli VAR
Modello di state space e filtro di Kalman

Programma esteso

• Richiami sugli stimatori di base (OLS, GLS, IV)
• Eteroschedasticità cross-sezionale e autocorrelazione
• Effetti fissi (stimatore OLS con variabili dummy, trasformazione within)
• Effetti casuali, non correlati con i regressori (stimatore GLS, trasformazione between)
• Effetti casuali, correlati con i regressori (stimatore IV)
• Modelli panel two-way: effetti fissi e casuali
• Modelli panel dinamici: differenze prime e stimatori IV e GMM
• Modelli per variabili dipendenti qualitative: scelte binarie (Logit e Probit)
• Modelli per variabili dipendenti qualitative: scelte multiple (Multinomial e Conditional Logit, Nested Logit)
• Modelli per variabili limitate: censura e troncamento (Tobit)
• Modelli per dati count (Poisson e Binomiale negativa)
• Modelli di durata

Serie storiche economiche

Richiami dei modelli ARMA e ARIMA
Modelli dinamici stazionari
Il problema della non stazionarietà
Analisi di variabili non stazionarie
Fluttuazioni di breve e di lungo periodo
Trend stocastici e deterministici
Test di stazionarietà e non stazionarietà
Processi lineari integrati
Modelli vettoriali stazionari (VARMA)
La logica dei modelli vettoriali autoregressivi (VAR)
Modelli cointegrati
Error correction mechanism
Teorema di rappresentazione di Granger
Procedura di Johansen
Test di cointegrazione
Modelli a variabili latenti. Il filtro di Kalman e il filtro di Hamilton
Modelli strutturali e modelli VAR

Bibliografia consigliata

• W. Greene, Econometric Analysis, Prentice Hall International, 4a edizione, 2002
• G.S. Maddala, Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, Cambridge University Press, 1983
• M. Manera, M. Galeotti, Microeconometria, Metodi e Applicazioni, Carocci, 2005
• J.M. Wooldridge, Econometric Analysis of Cross Sections and Panel Data, The MIT Press, 2002

Serie storiche economiche

J.D. Hamilton, Econometria delle serie storiche, Monduzzi, Bologna, 1995.
Harvey, Andrew C., Time series models, 2nd ed., New York, Harvester Wheatsheaf, 1993.
Lütkepohl, H., Introduction to multiple time series analysis: Springer-Verlag, c1991, New York.
Dispensa del docente reperibile on line.

Modalità di erogazione

Convenzionale

Metodi didattici

Lezioni frontali (in aula e in laboratorio informatico)

Serie storiche economiche

Lezioni frontale

Contatti/Altre informazioni

e-mail: matteo.manera@unimib.it

Serie storiche economiche

e-mail:biancamaria.zavanella@unimib.it