INTRODUZIONE ALLE SERIE STORICHE M

Scheda dell'insegnamento

Anno accademico di regolamento: 
2016/2017
Anno di corso: 
1
Anno accademico di erogazione: 
2016/2017
Tipo di attività: 
Obbligatorio a scelta
Lingua: 
Italiano
Crediti: 
6
Ciclo: 
Primo Semestre
Ore di attivita' didattica: 
42
Prerequisiti: 

Non sono previste propedeuticità

Moduli

Metodi di valutazione

Tipo di esame: 
Orale
Modalita' di verifica dell'apprendimento: 

Esame teorico

Valutazione: 
Voto Finale

Obiettivi formativi

Lo studente imparerà ad analizzare e prevedere serie storiche di diversa natura

Contenuti

Processi stazionari e modelli ARMA, processi integrati e modelli ARIMA, stime parametri e test diagnostici.

Programma esteso

1. Definizione di serie storica.
2. Metodi classici di analisi: regressione, medie mobili, exponential smoothing.
3. Processi stocastici stazionari e funzione di autocovarianza
4. Teorema di Wold e genesi di processi ARMA
5. Proprietà dei processi ARMA
6. Identificazione e stima di modelli ARIMA
7. Teoria della previsione e previsione di processi ARIMA
8. Processi integrati e modelli ARIMA

Bibliografia consigliata

Dispensa del docente

Modalità di erogazione

Convenzionale

Metodi didattici

Lezione frontale