ECONOMETRICS

Scheda dell'insegnamento

Anno accademico di regolamento: 
2016/2017
Anno di corso: 
1
Anno accademico di erogazione: 
2016/2017
Tipologia di insegnamento: 
Caratterizzante
Tipo di attività: 
Obbligatorio
Settore disciplinare: 
ECONOMETRIA (SECS-P/05)
Docenti: 
Crediti: 
8
Ciclo: 
Secondo Semestre
Modulo/partizione di: 
Ore di attivita' didattica: 
56
Prerequisiti: 

NON ESISTONO PROPEDEUTICITA'

Metodi di valutazione

Modalita' di verifica dell'apprendimento: 

ESAME ORALE

Valutazione: 
Voto Finale

Obiettivi formativi

Il corso si pone l’obiettivo di fornire solide basi di teoria e metodologia econometrica , utili per lo studio delle proprietà empiriche delle serie storiche finanziarie e macroeconomiche. Il corso prevede anche lo svolgimento di seminari applicati in laboratorio informatico, utili per l’implementazione degli strumenti teorici appresi a lezione tramite l’utilizzo del software E-Views.
I risultati attesi di apprendimento del corso sono quindi la conoscenza degli strumenti econometrici di base e di livello intermedio e della capacità di svolgere in autonomia analisi empiriche volte alla verifica delle teorie economiche e, più ingenerale, allo studio delle interrelazione macro-finanziarie.

 Conoscenza e comprensione
Il corso di econometria fornisce agli studenti solide conoscenze degli strumenti econometrici di base e di livello intermedio e la capacità di svolgere in autonomia analisi empiriche volte alla verifica delle teorie economiche e, più ingenerale, allo studio delle interrelazione macro-finanziarie, usando il software E-Views. La verifica del risultato di apprendimento avverrà mediante prove scritte, volte ad accertare la conoscenza degli strumenti teorici e la capacità di farne utilizzo per l’interpretazione dei fenomeni macroeconomici e finanziari.

 Capacità di applicare conoscenza e comprensione.
Gli studenti dovranno dimostrar e di conoscere gli strumenti econometrici di base e di livello intermedio, con riferimento alle loro proprietà teoriche e alla loro applicazione per lo studio dei fenomeni macroeconomici e finanziari.

Contenuti

Introduzione alle serie storiche finanziarie e alle loro proprietà
Il modello di regressione classico:
- Ipotesi
- Stima OLS, ML, GMM
- Test di cattiva specificazione
- Applicazioni: CAPM, selezione di portafoglio, analisi della performanza.
Modelli di serie storiche
- Processi stocastici e loro proprietà
- Processi ARMA
- Processi GARCH
- Modelli dinamici e processi VAR
- Cointegrazione e non stazionarietà
- Appicazioni: modellazione dei rendimenti delle serie finanziarie e della loro volatilità; previsione del valore a rischio; studio delle relazioni di lungo periodi tra prezzi delle attività finanziarie e loro determinanti fondamentali; altre applicazioni macro-finanziarie.

Metodi didattici

LEZIONI FRONTALI IN AULA