STATISTICA DEI MERCATI FINANZIARI

Scheda dell'insegnamento

Anno accademico di regolamento: 
2016/2017
Anno di corso: 
2
Anno accademico di erogazione: 
2017/2018
Tipologia di insegnamento: 
Affine/Integrativa
Tipo di attività: 
Obbligatorio a scelta
Settore disciplinare: 
STATISTICA (SECS-S/01)
Docenti: 
Crediti: 
3
Ciclo: 
Annualita' Singola
Modulo/partizione di: 
Ore di attivita' didattica: 
21
Prerequisiti: 

NON ESISTONO PROPEDEUTICITA'

Metodi di valutazione

Modalita' di verifica dell'apprendimento: 

ESAME ORALE

Valutazione: 
Voto Finale

Obiettivi formativi

 Conoscenza e comprensione: Fornendo un quadro sistematico per le valutazioni dei rischi finanziari con approfondimento dei metodi matematici-statistici solitamente utilizzati dagli operatori finanziari, questo corso darà allo studente le nozioni di base utili alla comprensione della gestione e misurazione dei rischi finanziari.

 Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Lo studente acquisirà la capacità di applicare le nozioni matematiche-statistiche e finanziarie fornite durante il corso alla comprensione dei principali fenomeni legati al rischio finanziario. Le applicazione ed i numerosi esempi numerici mostrati durante il corso forniranno inoltre allo studente ulteriori capacità e autonomia utili nel mondo del lavoro.

 Autonomia di giudizio: Lo studente acquisirà spirito critico utile alla comprensione dei rischi finanziari e della loro misurazione e gestione, così come nell’analisi delle serie storiche finanziarie al fine di darne una descrizione sintetica e di permetterne valutazioni previsive.

 Abilità comunicative: In seguito all'approccio matematico-statistico del corso, lo studente sarà in grado di esporre in modo rigoroso e competente quanto appreso e di utilizzarlo in modo proficuo nel mondo del lavoro.

 Capacità di apprendimento: Lo studente sarà in grado di comprendere la principale letteratura finanziaria riguardante mercati finanziari e risk management, così come di individuare limiti e pregi di nuove teorie finanziarie.

Contenuti

Analisi dei rendimenti dei mercati finanziari: richiamo variabili casuali di interesse, analisi del rendimento di un’attività finanziaria, misure di sintesi e di variabilità, dinamica temporale: autocorrelazione ed eteroschedasticità, periodicità dei dati finanziari.
I numeri indici: numeri indici semplici e complessi.
Inferenza sull’indice di Sharpe: definizione ed interpretazione dell’indice di Sharpe, stimatore analogico dell’indice di Sharpe e sua distribuzione asintotica, intervalli di confidenza e verifica d’ipotesi, proposte alternative allo Sharpe Ratio (MD, MAD, Sortino e Omega ratio).
Analisi classica delle serie storiche:metodi di smoothing, analisi classica delle componenti
Serie storiche e processi stocastici: alcuni particolari processi stocastici, test di incorrelazione ed indipendenza seriale.
Analisi statistica dei dati con il linguaggio R

Metodi didattici

LEZIONI FRONTALI IN AULA