Anno di corso: 1

Crediti: 6
Crediti: 6
Crediti: 9
Crediti: 6
Crediti: 3
Tipo: Lingua/Prova Finale
Crediti: 3
Tipo: Lingua/Prova Finale
Crediti: 3
Tipo: Lingua/Prova Finale
Crediti: 3
Tipo: Lingua/Prova Finale
Crediti: 3
Tipo: Altro

Anno di corso: 2

Crediti: 6
Crediti: 6
Crediti: 6
Crediti: 12

Anno di corso: 3

Crediti: 6
Crediti: 6
Crediti: 6
Crediti: 6
Crediti: 12
Tipo: A scelta dello studente
Crediti: 12
Tipo: A scelta dello studente
Crediti: 6
Tipo: Lingua/Prova Finale

ECONOMETRIA

Scheda dell'insegnamento

Anno accademico di regolamento: 
2016/2017
Anno di corso: 
2
Anno accademico di erogazione: 
2017/2018
Tipo di attività: 
Obbligatorio
Lingua: 
Italiano
Crediti: 
6
Ciclo: 
Secondo Semestre
Ore di attivita' didattica: 
42
Prerequisiti: 

Questa attività formativa non prevede alcuna propedeuticità. Tuttavia risulta necessaria una conoscenza di base di statistica e microeconomia.

Moduli

Metodi di valutazione

Tipo di esame: 
Orale
Modalita' di verifica dell'apprendimento: 

L’esame consiste in una prova scritta e orale.

Valutazione: 
Voto Finale

Obiettivi formativi

L’obiettivo dell’econometria è costituito dall’analisi quantitativa dei fenomeni economici. Tale analisi si avvale di modelli fondati sulla teoria economica, stimati con appropriate metodologie statistiche e applicati a serie di dati economici. Il corso si propone di fornire agli studenti: 1) gli strumenti statistico-econometrici necessari per la specificazione, la stima e la selezione di modelli che descrivono le relazioni economiche tramite serie storiche e dati longitudinali; 2) le conoscenze di base del software econometrico Stata necessarie per realizzare applicazioni a problemi e dati reali.

Contenuti

1.Introduzione e definizioni
2. Il modello di regressione lineare classico
3. Il modello lineare generalizzato
4. Test diagnostici
5. Modelli a equazioni simultanee

Programma esteso

a. Economia e statistica nei modelli econometrici
b. Richiami sul modello di regressione lineare classico: lo stimatore OLS
c. Eteroschedasticità e autocorrelazione: lo stimatore GLS
d. Test diagnostici
e. Il modello lineare con informazioni estranee al campione: lo stimatore RLS
f. Il modello lineare con regressori stocastici: lo stimatore IV
g. Il problema della specificazione dei modelli
h. Modelli a equazioni simultanee: identificazione e stima

Bibliografia consigliata

Testi di riferimento
• A. Gardini, G. Cavaliere, M. Costa, L. Fanelli, P. Paruolo, Econometria, Franco Angeli, 2000
• J. Johnston, Econometrica, Franco Angeli, 3a edizione, 1993
• G. Koop, Logica Statistica dei Dati Economici, Utet, 2001
• M. Manera, Introduzione all’Econometria, Carocci, di prossima pubblicazione
• F. Peracchi, Econometria, McGraw Hill, 1995
• J.H..Stock, M.W. Watson, Introduzione all’Econometria, Pearson-Prentice Hall, 2005

Per alcune parti del corso verrà indicato materiale aggiuntivo.

Metodi didattici

L'attività formativa è svolta attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni di laboratorio.