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Scheda dell'insegnamento

Anno accademico di regolamento: 
2017/2018
Anno di corso: 
1
Anno accademico di erogazione: 
2017/2018
Tipologia di insegnamento: 
Caratterizzante
Tipo di attività: 
Obbligatorio
Settore disciplinare: 
ECONOMIA POLITICA (SECS-P/01)
Docenti: 
Crediti: 
6
Ciclo: 
Annualita' Singola
Modulo/partizione di: 
Ore di attivita' didattica: 
42
Prerequisiti: 

NON ESISTONO PROPEDEUTICITA'

Metodi di valutazione

Modalita' di verifica dell'apprendimento: 

ESAME ORALE

Valutazione: 
Voto Finale

Obiettivi formativi

 Conoscenza e comprensione:
L’insegnamento offre allo studente una metodologia per la comprensione del problema della determinazione dei prezzi delle attività finanziarie, tenendo conto sia del ruolo delle variabili macroeconomiche che delle imperfezioni informative..
 Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
L’insegnamento fornisce agli studenti strumenti per la definizione delle scelte di portafoglio applicabili sia in contesti di trading che di gestione di portafogli individuali. Il corso fornisce anche la capacità di valutare i “fondamentali” di un’impresa sulla base della sua struttura finanziaria.
 Autonomia di giudizio:
L’insegnamento si propone di stimolare l’autonomia di giudizio attraverso la presentazione critica della letteratura e la verifica dei modelli attraverso simulazioni numeriche.
 Abilità comunicative:
Lo sviluppo di abilità comunicative viene stimolato invitando gli studenti a partecipare attivamente alla discussione dei casi di studio.
 Capacità di apprendimento
L’insegnamento pone particolare attenzione a dotare lo studente delle competenze necessarie per accedere ai più recenti sviluppi della letteratura. La stessa sarà valutata attraverso la prova d’esame e lavori di gruppo relativamente alle simulazioni numeriche.

Contenuti

Theory Il modulo si propone di analizzare da un punto di vista sia teorico che empirico la formazione dei prezzi delle attività finanziarie. L’approccio teorico è basato sullo sviluppo di modelli intertemporali, utilizzando il cosiddetto fattore di sconto stocastico per la determinazione dei prezzi di azioni e obbligazioni. La filosoifa generale del corso è ispirata dall’ipotesi di una importante influenza delle variabili macroeconomiche sui prezzi e rendimenti delle attività finanziarie. Gli studenti apprendono l’utilizzo di tecniche di simulazione dei prezzi della variabili finanziarie in base all’andamento delle variabili macro..

Metodi didattici

LEZIONI FRONTALI IN AULA