L’obiettivo del corso è quello di ripercorrere e analizzare i recenti sviluppi teorici ed empirici nell’ambito del portfolio management, focalizzando in particolare l’attenzione sul tema dell’asset allocation tattica, sui principali modelli quantitativi di stock selection, valutazione delle performance.
Il corso si configura come un insegnamento intermedio/avanzato di asset management, orientato all’applicazione pratica delle strategie approfondite da un punto di vista teorico. In tal senso, parte delle lezioni sono di carattere applicativo e si avvalgono dei laboratori informatici e del software di programmazione Matlab.
1) Ludwig B Chincarini, Daehwan Kim, 2006, Quantitative Equity Portfolio Management (QEPM), McGraw-Hill Library of Investment and Finance, capp. 1-7
2) Materiali didattici costituiti da slides e articoli di riviste scientifiche disponibili nella sezione “Materiali del corso”
