PROCESSI STOCASTICI M

Scheda dell'insegnamento

Anno accademico di regolamento: 
2017/2018
Anno di corso: 
1
Anno accademico di erogazione: 
2017/2018
Tipo di attività: 
Obbligatorio a scelta
Lingua: 
Italiano
Crediti: 
6
Ciclo: 
Secondo Semestre
Ore di attivita' didattica: 
42
Prerequisiti: 

Si presuppone la conoscenza delle nozioni di calcolo delle probabilità a livello di una laurea triennale in Scienze statistiche.

Moduli

Metodi di valutazione

Tipo di esame: 
Orale
Modalita' di verifica dell'apprendimento: 

ESAME ORALE

Valutazione: 
Voto Finale

Obiettivi formativi

Il corso si propone di introdurre i concetti fondamentali relativi ad alcune classi di processi di largo interesse e utilità nelle applicazioni

Contenuti

Definizione generale di processo stocastico
Processi markoviani
Processi di punto
Processi spaziali

Programma esteso

Introduzione alla teoria generale dei processi stocastici
Catene di Markov a tempo discreto:
Equazioni di Chapman-Kolmogorov
Classificazione degli stati
Distribuzioni limite
Cenni sulle catene di Markov a tempo continuo
Moto browniano
Processo di Poisson
Processi di punto nello spazio
Processi spaziali:
Stazionarietà e isotropia
Variogramma e covariogramma
Principali modelli parametrici isotropici

Bibliografia consigliata

Ross S., Probability models, Academic Press, 2003.
Durrett R., Essentials of stochastic processes, Springer, 1999.
Karlin S., Taylor H.M., A first course in stochastic processes, Academic Press, 1975.
Per la parte riguardante i processi spaziali è disponibile una apposita dispensa.

Modalità di erogazione

Convenzionale

Metodi didattici

Lezioni in aula

Contatti/Altre informazioni