FINANZA MATEMATICA M

Scheda dell'insegnamento

Anno accademico di regolamento: 
2017/2018
Anno di corso: 
2
Anno accademico di erogazione: 
2018/2019
Tipo di attività: 
Obbligatorio a scelta
Lingua: 
Italiano
Crediti: 
6
Ciclo: 
Primo Semestre
Ore di attivita' didattica: 
42
Prerequisiti: 

Nozioni base di teoria della misura, integrale di Lebesgue, probabilità e processi stocastici.

Moduli

Metodi di valutazione

Tipo di esame: 
Orale
Modalita' di verifica dell'apprendimento: 

Esame scritto in forma di esercizi.

Valutazione: 
Voto Finale

Obiettivi formativi

Fornire un’adeguata conoscenza delle tecniche del calcolo stocastico e delle sue applicazioni alla moderna teoria della finanza.

Contenuti

Processi in tempo continuo, calcolo stocastico e asset pricing.

Programma esteso

1. Richiami di probabilità;
2. I processi stocastici;
3. Martingale
4. L’integrale stocastico elementare;
5. L’integrale di Ito e le sue generalizzazioni;
6. Il calcolo stocastico;
7. Il modello di Black e Scholes;
8. L’approccio della PDE;
9. L’approccio della misura neutrale al rischio;
10. Questioni aperte;
11. Volatilità stocastica

Bibliografia consigliata

S. Shreve, Stochastic Calculus for Finance, vol. II

Modalità di erogazione

Convenzionale

Metodi didattici

Lezioni frontali ed esercitazioni

Contatti/Altre informazioni