Anno di corso: 1

Anno di corso: 2

Crediti: 8
Crediti: 8
Crediti: 8
Tipo: A scelta dello studente
Crediti: 8
Tipo: A scelta dello studente
Crediti: 1
Tipo: A scelta dello studente
Crediti: 2
Tipo: A scelta dello studente
Crediti: 10
Tipo: Lingua/Prova Finale

STRATEGIE DI INVESTIMENTO

Scheda dell'insegnamento

Anno accademico di regolamento: 
2018/2019
Anno di corso: 
1
Anno accademico di erogazione: 
2018/2019
Tipo di attività: 
Obbligatorio a scelta
Lingua: 
Italiano
Crediti: 
8
Ciclo: 
Secondo Semestre
Ore di attivita' didattica: 
56
Prerequisiti: 

Nozioni di base di matematica finanziaria, statistica, e mercati finanziari

Moduli

Metodi di valutazione

Tipo di esame: 
Orale
Modalita' di verifica dell'apprendimento: 

Esame scritto

Valutazione: 
Voto Finale

Obiettivi formativi

L’obiettivo del corso è quello di ripercorrere e analizzare i recenti sviluppi teorici ed empirici nell’ambito del portfolio management, focalizzando in particolare l’attenzione sul tema dell’asset allocation tattica, sui principali modelli quantitativi di stock selection, valutazione delle performance.
Il corso si configura come un insegnamento intermedio/avanzato di asset management, orientato all’applicazione pratica delle strategie approfondite da un punto di vista teorico. In tal senso, parte delle lezioni sono di carattere applicativo e si avvalgono dei laboratori informatici e del software di programmazione Matlab.

Contenuti

Modelli di Asset Allocation Strategica/Tattica
Strategie di investimento popolari
Misurazione delle performance

Programma esteso

1.Course Introduction. The framework for Asset Management
2.The framework for Asset Management, Strategic Asset Allocation
3.Improving Strategic Asset Allocation (1)
4.Improving Strategic Asset Allocation (2)
5.Introduction to Matlab (1)
6.Introduction to Matlab (2)
7.Introduction to Matlab (3)
8.Introduction to Matlab (4)
9.Introduction to Quantitative Equity Portfolio Management
10.Improving SAA (Matlab)
11.Stock Screening Models
12.Improving SAA (Matlab)
13.Fundamental Models
14.Economic Models
15.Screening and fundamental models (Matlab)
16.Economic Models Estimation (Matlab)
17.Portfolio Insurance
18.Applications on Portfolio Insurance (Matlab)
19.Long-Short Investing (130/30 portfolios)
20.Performance Measurement
21.What is an Asset class? Investing in currencies

Bibliografia consigliata

1) Ludwig B Chincarini, Daehwan Kim, 2006, Quantitative Equity Portfolio Management (QEPM), McGraw-Hill Library of Investment and Finance, capp. 1-7
2) Materiali didattici costituiti da slides e articoli di riviste scientifiche disponibili nella sezione “Materiali del corso”

Metodi didattici

Lezioni frontali
Sessioni in laboratorio informatico tese a implementare strategie di in vestimento con l’utilizzo del software Matlab