PELAGATTI MATTEO MARIA

Posizione organizzativa: 
Ruolo: 
Professore ordinario
Settore scientifico disciplinare: 
STATISTICA ECONOMICA (SECS-S/03)
Telefono: 
0264485834
Stanza: 
U7, Piano 02, Stanza 2093c
Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 - 20126 MILANO
Orario di ricevimento: 

Su appuntamento (matteo.pelagatti@unimib.it).

Biografia

Matteo Pelagatti è professore di Statistica Economica presso il Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Ha un dottorato in Statistica conseguito presso l’Università degli Studi di Milano e i suoi interessi di ricerca coprono principalmente l’analisi delle serie storiche, i mercati energetici e finanziari e la statistica robusta, benché occasionalmente si occupi anche di altre scienze sociali e della salute. I suoi studi sono pubblicati in riviste internazionali quali Journal of Econometrics, Journal of Applied Econometrics, Energy Journal, Energy Economics, Journal of Banking and Finance, PLOS One, inoltre è autore di una monografia per Chapman & Hall/CRC dal titolo Time Series Modelling with Unobserved Components.

orcid.org/0000-0002-1860-7535

Pubblicazioni

  • Colombo, E., & Pelagatti, M. (2020). Statistical learning and exchange rate forecasting. INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING, 36(4), 1260-1289. Dettaglio
  • Gianfreda, A., Parisio, L., & Pelagatti, M. (2019). The RES-Induced Switching Effect Across Fossil Fuels: An Analysis of Day-Ahead and Balancing Prices. THE ENERGY JOURNAL, 40(special issue 1), 365-386. Dettaglio
  • Schiavella, M., Pelagatti, M., Westin, J., Lepore, G., & Cherubini, P. (2018). Profiling Online Poker Players: Are Executive Functions Correlated with Poker Ability and Problem Gambling?. JOURNAL OF GAMBLING STUDIES, 34(3). Dettaglio
  • Pelagatti, M., & Colombo, E. (2015). On the Empirical Failure of Purchasing Power Parity Tests. JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS, 30(6), 904-923. Dettaglio
  • Pelagatti, M.M., & Sen, P. (2013). Rank tests for short memory stationarity. JOURNAL OF ECONOMETRICS, 172(1), 90-105. Dettaglio