PELAGATTI MATTEO MARIA

Posizione organizzativa: 
Ruolo: 
professore ordinario
Settore scientifico disciplinare: 
STATISTICA ECONOMICA (SECS-S/03)
Telefono: 
0264485834
Stanza: 
U07, Piano: P02, Stanza: 2092A
Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 - 20126 MILANO
Orario di ricevimento: 

Su appuntamento (matteo.pelagatti@unimib.it).

Biografia

Matteo Pelagatti è professore di Statistica Economica presso il Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Ha un dottorato in Statistica conseguito presso l’Università degli Studi di Milano e i suoi interessi di ricerca coprono principalmente l’analisi delle serie storiche, i mercati energetici e finanziari e la statistica robusta, benché occasionalmente si occupi anche di altre scienze sociali e della salute. I suoi studi sono pubblicati in riviste internazionali quali Journal of Econometrics, Journal of Applied Econometrics, Energy Journal, Energy Economics, Journal of Banking and Finance, PLOS One, inoltre è autore di una monografia per Chapman & Hall/CRC dal titolo Time Series Modelling with Unobserved Components.

orcid.org/0000-0002-1860-7535

Pubblicazioni

  • Bongini, P., Nieri, L., & Pelagatti, M. (2014). The Importance of Being Systemically Important Financial Institutions. JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 50, 562-574. Dettaglio
  • Gianfreda, A., Visconti Parisio, L., & Pelagatti, M. (2016). Revisiting Long-run Relations in Power Markets with High RES Penetration. ENERGY POLICY, 94, 432-445. Dettaglio
  • Pelagatti, M.M. (2015). Time Series Modelling with Unobserved Components. Oxon : Chapman & Hall / CRC Press. Dettaglio
  • Pelagatti, M., & Colombo, E. (2015). On the empirical failure of purchasing power parity tests. JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS, 30(6), 904-923. Dettaglio
  • Pelagatti, M.M., & Sen, P. (2013). Rank tests for short memory stationarity. JOURNAL OF ECONOMETRICS, 172(1), 90-105. Dettaglio