BELLINI FABIO

Ruolo:

Professore ordinario

Settore scientifico disciplinare:

METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE (SECS-S/06)

Afferenza:

E-mail:

Telefono:

0264483119

Stanza:

U07, Piano: P04, Stanza: 4124
Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 - 20126 MILANO

Orario di ricevimento:

Mercoledì ore 13.00, stanza 4124, IV piano edificio U7

Bellini, F., Cesarone, F., Colombo, C., & Tardella, F. (2020). Risk Parity with Expectiles. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH. Dettaglio
Bellini, F., Mercuri, L., & Rroji, E. (2020). On the dependence structure between S&P500, VIX and implicit Interexpectile Differences. QUANTITATIVE FINANCE, 20(11), 1839-1848. Dettaglio
Bellini, F., Laeven, R., & Rosazza Gianin, E. (2019). Dynamic robust Orlicz premia and Haezendonck–Goovaerts risk measures. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH. Dettaglio
Bellini, F., Negri, I., & Pyatkova, M. (2019). Backtesting VaR and expectiles with realized scores. STATISTICAL METHODS & APPLICATIONS, 28(1), 119-142. Dettaglio
BELLINI, F., Klar, B., & Müller, A. (2018). Expectiles, Omega Ratios and Stochastic Ordering. METHODOLOGY AND COMPUTING IN APPLIED PROBABILITY, 20(3), 855-873. Dettaglio

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