BELLINI FABIO

Ruolo: 
Professore ordinario
Settore scientifico disciplinare: 
METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE (SECS-S/06)
Telefono: 
0264483119
Stanza: 
U07, Piano: P04, Stanza: 4124
Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 - 20126 MILANO
Orario di ricevimento: 

Mercoledì ore 13.00, stanza 4124, IV piano edificio U7

Pubblicazioni

  • Bellini, F., Laeven, R., & Rosazza Gianin, E. (2019). Dynamic robust Orlicz premia and Haezendonck–Goovaerts risk measures. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH. Dettaglio
  • Bellini, F., Mercuri, L., & Rroji, E. (2018). Implicit expectiles and measures of implied volatility. QUANTITATIVE FINANCE, 18(11), 1851-1864. Dettaglio
  • Bellini, F., Bignozzi, V., & Puccetti, G. (2018). Conditional expectiles, time consistency and mixture convexity properties. INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 82, 117-123. Dettaglio
  • Bellini, F., Negri, I., & Pyatkova, M. (2018). Backtesting VaR and expectiles with realized scores. STATISTICAL METHODS & APPLICATIONS, 28(1), 119-142. Dettaglio
  • Bellini, F., Laeven, R., & Rosazza Gianin, E. (2017). Robust return risk measures. MATHEMATICS AND FINANCIAL ECONOMICS, 12(1), 5-32. Dettaglio