UBERTI PIERPAOLO

Ruolo:
Professore associato
Settore scientifico disciplinare:
Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie (SECS-S/06)
E-mail:
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Pubblicazioni

  • Torrente, M., Uberti, P. (2024). Risk-adjusted geometric diversified portfolios. QUALITY & QUANTITY, 58(1), 35-55 [10.1007/s11135-023-01631-w]. Dettaglio

  • D’Aversa, M., Mainini, A., Moretto, E., Stefani, S., Uberti, P. (2023). Minimizing the impact of geographical basis risk on weather derivatives. ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, 1-17 [10.1007/s10479-023-05483-3]. Dettaglio

  • Pastorino, C., Uberti, P. (2023). An empirical comparison of correlation-based systemic risk measures. QUALITY & QUANTITY [10.1007/s11135-023-01746-0]. Dettaglio

  • Torrente, M., Uberti, P. (2023). A rescaling technique to improve numerical stability of portfolio optimization problems. SOFT COMPUTING, 27(18), 12831-12842 [10.1007/s00500-021-06543-1]. Dettaglio

  • Uberti, P. (2023). A theoretical generalization of the Markowitz model incorporating skewness and kurtosis. QUANTITATIVE FINANCE, 23(5), 877-886 [10.1080/14697688.2023.2176250]. Dettaglio

Lista completa

Premi e responsabilità scientifiche

Comitati editoriali

  • Membro del Comitato Editoriale - FRONTIERS IN APPLIED MATHEMATICS AND STATISTICS, 2023

Congressi/Convegni

  • Partecipazione al comitato organizzativo - AMASES XLVII(Italia), 2023