UBERTI PIERPAOLO

Ruolo:

Professore associato

Settore scientifico disciplinare:

Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie (STAT-04/A)

Gruppo scientifico disciplinare:

METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE (13/STAT-04)

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Pubblicazioni

Bartesaghi, P., Diaz-Diaz, F., Grassi, R., Uberti, P. (2025). Global balance and systemic risk in financial correlation networks. PHYSICA. A, 674(15 September 2025) [10.1016/j.physa.2025.130698]. Dettaglio
D’Aversa, M., Mainini, A., Moretto, E., Stefani, S., Uberti, P. (2025). Minimizing the impact of geographical basis risk on weather derivatives. ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, 347(1 (April 2025)), 535-551 [10.1007/s10479-023-05483-3]. Dettaglio
Torrente, M., Uberti, P. (2025). The reasons why maximum diversification is better than minimum risk, including in terms of risk. JOURNAL OF ASSET MANAGEMENT, 26(6), 642-675 [10.1057/s41260-025-00420-4]. Dettaglio
Pastorino, C., Uberti, P. (2024). An empirical comparison of correlation-based systemic risk measures. QUALITY & QUANTITY, 58(3), 2289-2314 [10.1007/s11135-023-01746-0]. Dettaglio
Torrente, M., Uberti, P. (2024). Risk-adjusted geometric diversified portfolios. QUALITY & QUANTITY, 58(1), 35-55 [10.1007/s11135-023-01631-w]. Dettaglio

Membro del Comitato Editoriale - FRONTIERS IN APPLIED MATHEMATICS AND STATISTICS, 2023
Membro del Comitato Editoriale - JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS, 2023