UBERTI PIERPAOLO

Ruolo:

Professore associato

Settore scientifico disciplinare:

Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie (STAT-04/A)

Gruppo scientifico disciplinare:

METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE (13/STAT-04)

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Pubblicazioni

Fassino, C., Uberti, P. (2026). Enhancing Numerical Stability in Portfolio Optimization via Numerical Rank: The $$\delta $$-Stable Part of the Efficient Frontier. SN OPERATIONS RESEARCH FORUM, 7(4), 1-31 [10.1007/s43069-026-00701-7]. Dettaglio
Maggi, M., Uberti, P. (2026). Pseudo-principal portfolios: a risk-reduction framework for benchmark investing. QUALITY & QUANTITY [10.1007/s11135-026-02918-4]. Dettaglio
Torrente, M., Uberti, P. (2026). On a general class of portfolio diversification measures induced by risk measures. ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH [10.1007/s10479-026-07153-6]. Dettaglio
D’Aversa, M., Mainini, A., Moretto, E., Stefani, S., Uberti, P. (2025). Minimizing the impact of geographical basis risk on weather derivatives. ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, 347(1 (April 2025)), 535-551 [10.1007/s10479-023-05483-3]. Dettaglio
Bartesaghi, P., Diaz-Diaz, F., Grassi, R., Uberti, P. (2025). Global balance and systemic risk in financial correlation networks. PHYSICA. A, 674(15 September 2025) [10.1016/j.physa.2025.130698]. Dettaglio

Membro del Comitato Editoriale - FRONTIERS IN APPLIED MATHEMATICS AND STATISTICS, 2023
Membro del Comitato Editoriale - JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS, 2023