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Robust methods for energy, environmental and financial time series
Responsabili: PELAGATTI MATTEO MARIA
Data di inizio:
Data di fine:
Enti finanziatori: Universita' di Milano Bicocca
Structural break detection in time series
Responsabili: PELAGATTI MATTEO MARIA
Data di inizio:
Data di fine:
Enti finanziatori: Universita' di Milano Bicocca
The impact of agriculture on air quality and the COVID-19 pandemic
Responsabili: PELAGATTI MATTEO MARIA
Altri membri: BORGONI RICCARDO
Data di inizio:
Data di fine:
Enti finanziatori: FONDAZIONE CARIPLO
Regularization methods in time series analysis
Responsabili: PELAGATTI MATTEO MARIA
Data di inizio:
Data di fine:
Enti finanziatori: Universita' di Milano Bicocca
Analyzing and forecasting noisy and high-dimensional time series
Responsabili: PELAGATTI MATTEO MARIA
Data di inizio:
Data di fine:
Enti finanziatori: Universita' di Milano Bicocca
Estimation of high dimenensional multivariate stochastic volatility models
Responsabili: PELAGATTI MATTEO MARIA
Data di inizio:
Data di fine:
Enti finanziatori: Universita' di Milano Bicocca
Measuring dependence between random variables and auto-dependence of time series
Responsabili: PELAGATTI MATTEO MARIA
Data di inizio:
Data di fine:
Enti finanziatori: Universita' di Milano Bicocca
Measuring and testing dependence and auto-dependence
Responsabili: PELAGATTI MATTEO MARIA
Data di inizio:
Data di fine:
Enti finanziatori: Universita' di Milano Bicocca
Interactions between Balancing and Day-Ahead Markets in the presence of RES
Responsabili: PELAGATTI MATTEO MARIA
Altri membri: VISCONTI PARISIO LUCIA
Data di inizio:
Data di fine:
Enti finanziatori: Universita' di Milano Bicocca
Market coupling between interconnected electricity markets: theory and empirical evidence
Responsabili: PELAGATTI MATTEO MARIA
Altri membri: VISCONTI PARISIO LUCIA
Data di inizio:
Data di fine:
Enti finanziatori: Universita' di Milano Bicocca
a cura di Redazione Ricerca, ultimo aggiornamento il 05/05/2026